中国证监会就期货市场程序化交易管理规定公开徵求意见,强化对期货市场程序化交易的全过程监管。其中,明确程序化交易报告要求,期货交易所应当定期或者不定期对程序化交易者报告的讯息进行核查,重点核查高频交易者报告的交易策略类型、最高报撤单频率及单日最高报撤单笔数等讯息。
同时,明确交易监测与风险管理要求,期货交易所对程序化交易实行实时监测监控,对报撤单频率高及报撤单成交比高等异常交易行为予以重点监控;以及对高频交易实行重点管理,密切监测监控高频交易行为变化,及时评估对市场影响等。
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据《期货和衍生品法》规定,通过计算机程序自动生成或者下达交易指令进行程序化交易的,应当符合国务院期货监督管理机构的规定,并向期货交易场所报告,不得影响期货交易场所系统安全或者正常交易秩序。(ta/w)
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